バルサラの破産確率表から考える自分が目指すべきトレードスタイル~「勝率60%」かつ「リスクリワード2.0」

FXをしている方なら

バルサラの破産確率表

を目にしたことがあるという方は多いと思うのですが、

裁量トレードを毎月毎月一定数こなし、

これまでの自分のトレード成績がある程度分かってきた現在、

改めてこの「バルサラの破産確率表 」を見返すと、

自分の目指すべきトレードスタイルというものが

少しばかりはっきりしてくるような気がしています。

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自分の現状の「勝率」と「リスクリワード」

 

直近9ヶ月間の 自分の裁量トレードの成績をまとめてみますと、

 

2014年9月

 
14戦9勝5敗
勝率64%
獲得pips数・・・+232.2pips
ペイオフレシオ・・・
400.4÷9/168.8÷5=1.32
2014年10月
 
 
37戦21勝12敗4引き分け
勝率57%
獲得pips数・・・+457.6pips
ペイオフレシオ・・・
862.1÷21/419.6÷12=1.17
2014年11月
 
 
27戦8勝16敗3引き分け
勝率33%
獲得pips数・・・+193.6pips
ペイオフレシオ・・・
666.3÷8/475.1÷16=2.80
2014年12月
 
 
46戦19勝25敗2引き分け
勝率41%
獲得pips数・・・-50.0pips
ペイオフレシオ・・・
849.3÷19/899.3÷25=1.24
2015年1月
 
 
70戦30勝28敗12引き分け
勝率52%
獲得pips数・・・+904.9pips
ペイオフレシオ・・・
1439÷30/554.9÷28=2.42
2015年2月
 
 
76戦22勝43敗11引き分け
勝率34%
獲得pips数・・・-12.9pips
ペイオフレシオ・・・
862.4÷22/875.3÷43=1.93
2015年3月
 
 
111戦37勝54敗21引き分け
勝率41%
獲得pips数・・・+335.2pips
ペイオフレシオ・・・
1203.4÷37/903.6÷54=1.94
2015年4月
 
 
120戦40勝53敗27引き分け
勝率43%
獲得pips数・・・-27.7pips
ペイオフレシオ・・・
974.8÷40/1047.7÷53=1.23
2015年5月
 
 
108戦33勝46敗29引き分け
勝率42%
獲得pips数・・・+371.3
ペイオフレシオ・・・
1102.8÷33/780.0÷46=1.97

 

という結果となっています。

 

※実際の損益も、GMOクリック証券のトレードアイランドに参加していますので、

そちらで確認することが可能です。

→ GMOクリック証券トレードアイランド月別成績

 

これを見ると、

「勝率」は良くて60%台、悪い時は30%台に落ち込むことがあり、

概ね45%前後で推移していることが分かります。

一方、「リスクリワード(=ペイオフレシオ)」は、

1.2~2.8の間で推移しており、概ね1.6前後であることが分かります。

 

バルサラの破産確率表と自分のトレード成績を照らし合わせる

 

バルサラ破産確率表と自分の目指す勝率とリスクリワード

 

上の図は、リスク割合1%時のバルサラ破産確率表になります。

 

※バルサラの破産確率とはナウザー・バルサラという数学者が考案したもので、破産確率はトレードを繰り返していていった時に資金がショートしてしまう確率を表しています。

破産確率は、「勝率」・「ペイオフレシオ」・「リスクにさらす資金の割合」の3つのパラメーターから計算されます。

 

現状の自分のトレード成績は

勝率が45%前後リスクリワード(=ペイオフレシオ)が1.6前後

ですので、この破産確率表では、正確な数字は該当部位が無いので不明ですが、

少なくとも3.30%以上100%未満、と推測されます。

 

バルサラ破産確率表から言えることは、

現状の自分のトレードでは、破産する可能性が十分に考えられる

ということです。

なかなか怖い現実ですが、自分としても「だろうな」という納得できる事実です。

 

バルサラの破産確率表から考える「勝率」と「リスクリワード」適正値

 

①勝率について

 

この破産確率表を見るまでもなく、勝率が50%を切っている状態というのは、

決して好ましいものではありません。

機械的にトレードをできるロボットなら話は別ですが、勝率が5割を切っているということは

負ける可能性の方が高い

ということであり、

いくらリスクリワードを高く保っていようとも、

メンタルが崩壊して一貫性のあるトレードを継続できない

状態になる可能性があります。

もう、嫌というほど経験してきましたから、これは。

 

かと言って、

勝率が高ければ良いのか?

というと、それは一慨にはそうとは言えません。

 

このバルサラの破産確率表が示すように、

勝率が70%あっても、リスクリワードが0.50では、

破産確率が12.80%と非常に高い数値ですし、

なんと、勝率65%では、リスクリワード0.50のままでは、破産確率が100%という、

これは結構個人的には衝撃的な数値となっています。

3回トレードして2回は勝つ。

よくよく調べてみるとリスクリワード0.50より遥かに少ない、

という人は実際にはかなりいるのではないでしょうか?

 

このバルサラ破産確率表を見ると、

「利小損大」のトレードでは現実は厳しい

ということが客観的に言えると思います。

 

また、これはバルサラの破産確率表とは少し離れた話になりますが、

勝率が高すぎる」と時折訪れる避けられない負けトレードを躊躇なく損切りできるかどうか

があやしくなると思います。

勝ちに慣れすぎて、勝つのが当たり前、負けるわけがない

と考えてしまうようになることが非常に危険です。

 

ですから私は寧ろ、トレードを始めたばかりの初心者であれば、

どんどんどんどん損切りをすることから始める方が良いと思っています。

「損切りに慣れる」「損切りを躊躇しない」

ということの方が遥かにトレードを継続する上で重要だと考えます。

そこから、どうしたら「勝率を上げられるか?」を考えていく、

そうしたプロセスの方がリスクが少ないと考えます。

 

②リスクリワードについて

 

既に上述しましたが、

リスクリワードが0.50では、勝率が65%あっても破産確率は衝撃の100%。

さらに、勝率が70%でも破産確率は12.80%もあります。

 

勝率70%ということは、10回トレードして7回は勝たないといけません。

個人的な感覚ですが、勝率7割だと、

「ほとんどのトレードで勝っている」

ような感覚だと思います。

自分も時折連戦連勝で調子が良い時があり、

「ほとんど負けてないな」と感じることもあるのですが、

後で冷静にデータを集計してみると「勝率7割程度」でした。

この状態でも、リスクリワードが0.50ではかなり破産確率が高い、

というのはやはり、

利益が損失よりも大きいトレードを継続していくことはリスキーである

と考えるべきでしょう。

リスクリワードは最低でも1.0以上、

個人的には勝率とのバランスも考えると、2.0ぐらいを目指すのが良いのかな、

と感じています。

 

「勝率」60%以上、かつ「リスクリワード」2.0以上を目指したい

 

ということで、個人的な意見・展望としては、

メンタル面での安定も考えて

勝率は60%以上、リスクリワードは2.0以上

を目指したいと思います。

 

現状は勝率45%前後、リスクリワードが1.6前後ですので、

上記の状態とはまだかなりの隔たりがあります。

特に勝率が5割を切っているのは、看過できない状況だと考えています。

ただし、単に勝率を上げるだけなら、薄利決済していけば可能ですが、

そうなってはリスクリワードを維持できません。

やはりトレードチャンスを厳選することと、全体的なトレードスキルのアップが必要であり、

まだまだ経験を積んでいく必要がありそうです。

 

 

2015年6月11日 バルサラの破産確率表から考える自分が目指すべきトレードスタイル~「勝率60%」かつ「リスクリワード2.0」 はコメントを受け付けていません。 FXの略歴とトレードスタイル